LITTLE BY LITTLE

ARIMA는 AR 모형(Auto Regressive) 부분도 있고, MA(Moving Average) 부분도 있음 1-1. AR(Autoregressive) models : 자기 자신을 종속변수로하고, 이전 시점의 시계열(lag)을 독립변수로 갖는 모델 * hyper parameter: P 과거의 값이 현재의 값에 영향을 줄 때 사용 AP(p)는 차수가 p인 자기 회귀 모형 AR1. 백색잡음: 과거의 값으로 현재의 값을 예측할 수 없는 랜덤한 상태 AR2. 확률 보행: 현재 값을 예측할 수 있는 가장 좋은 값은 어제의 값 [ yt=yt−1+ϵt ] AR3. 표류가 있는 확률 보행: 시간이 지남에 따라 평균적으로 값이 증가/감소[ yt=c+yt−1+ϵt ] AR4. 정상성을 만족하는 모형 => AR4를 제..